주기 트레이딩 전략

마켓 사이클 : 최대 수익의 열쇠.

우리 모두는 시장 거품에 대해 들어 봤고 많은 사람들이 하나에 걸린 사람을 알고 있습니다. 과거의 거품에서 배울 수있는 교훈이 많이 있지만, 시장 참여자는 새로운 것이 생길 때마다 여전히 빨려 들어갑니다. 버블은 시장에서 중요한 단계의 일부일뿐입니다. 따라서 막 다른 곳에서 벗어나는 것을 피하려면 여러 단계가 무엇인지 알아야합니다. 시장이 어떻게 작동하고 기술적 인 분석을 잘 이해하면 시장 사이클을인지하는 데 도움이 될 수 있습니다. (역사상 가장 큰 시장 충돌에 대해 읽어 보려면 The Greatest Market Crashes를 확인하십시오.)

주기는 삶의 모든 측면에서 널리 퍼져 있습니다. 몇 달 밖에 걸리지 않는 6 월 버그의 생명주기와 같이 매우 짧은 기간에서부터 수십억 년이 걸리는 행성의 수명주기에 이르기까지 다양합니다.

어떤 시장을 언급하든 관계없이 모두 유사한 특성을 지니 며 동일한 단계를 거칩니다. 모든 시장은 주기적입니다. 그들은 올라가고, 정점에 이르고, 아래로 내려 간다. 한 사이클이 끝나면 다음 사이클이 시작됩니다.

문제는 대부분의 투자자와 거래자는 시장이 주기적이라는 것을 인식하지 못하거나 현재 시장 단계의 끝을 예상하는 것을 잊어 버리는 것입니다. 또 다른 중요한 문제는 사이클의 존재를 받아 들일지라도, 사이클의 상단 또는 하단을 선택하는 것은 거의 불가능하다는 것입니다. 그러나 투자 또는 거래 수익을 극대화하려면주기를 이해하는 것이 중요합니다. 다음은 시장주기의 네 가지 주요 구성 요소와이를 인식하는 방법입니다. (시장 순환을 인식하는 방법에 대한 자세한 내용은 Sector Rotation : The Essentials를 읽으십시오.)

1. 누적 단계.

이 단계는 시장이 바닥을 뚫고 혁신가 (기업 내부자와 소수의 가치 투자자)와 얼리 어답터 (스마트 머니 관리자 및 경험있는 거래자)가 구매를 시작한 후 최악의 상황이 끝난 후에 발생합니다. 이 단계에서 밸류에이션은 매우 매력적이며 일반적인 시장 감정은 여전히 ​​약세입니다. 언론의 기사는 파멸과 파멸을 선포하며, 곰 시장의 최악의 상황을 오랫동안 견뎌 온 사람들은 최근에 항복했다. 그러나 축적 단계에서 가격은 평평 해졌으며 모든 판매자가 수건을 던지고있을 때 누군가가 건강 할인을받을 수 있습니다. 전반적인 시장 심리는 음 (negative)에서 중립 (neutral)으로 전환되기 시작합니다.

이 단계에서 시장은 잠시 동안 안정되어 더 높은 가격으로 움직이기 시작합니다. 초기 다수가 악 대차에 탔습니다. 이 그룹에는 기술자가 포함되어 있습니다. 기술자는 시장이 높은 최저치와 최고치를 기록하고 있으며 시장 방향과 정서가 바뀌 었다고 인식합니다. 미디어 스토리는 최악의 상황이 끝났을 가능성에 대해 논의하기 시작하지만, 실업이 계속 증가하고 많은 분야에서 정리 해고가보고됩니다. 이 단계가 성숙됨에 따라 시장에 존재한다는 것에 대한 두려움이 탐욕과 남겨지는 것에 대한 두려움으로 대체되기 때문에 더 많은 투자자들이 악 대차에 뛰어 들게됩니다.

이 단계가 끝나기 시작하면 후기 대다수가 뛰어 들어 시장 규모가 크게 증가하기 시작합니다. 이 시점에서, 큰 바보 이론이 우선합니다. 평가는 역사적인 규범을 훨씬 넘어서고 논리와 이성은 탐욕에 뒷받침됩니다. 후반 다수파가 들어서면서 똑똑한 돈과 내부자들이 내리고있다. 그러나 가격이 떨어지기 시작하거나 상승세가 둔화되면서 편재하고있는 사람들은 이것을 구매 기회로 간주하고 한꺼번에 뛰어 넘습니다. 가장 짧은 기간에 가장 큰 이익이 종종 발생하는 경우, 가격은 기술적 분석에서 판매 클라이 막스로 알려진 마지막 포물선 이동을 만듭니다. 그러나 사이클이 거품의 꼭대기에 근접하고 있습니다. 감정은이 단계에서 중립에서 완고함으로 바뀝니다. (더 자세한 내용은 The Stock Cycle : What Up Up Up Up must Up을 읽어보십시오.)

배포 단계.

유통 단계는 시장에 대한 감정적 인 시간이다. 투자자들은 시장이 때로는 다시 떨어져 나가는 것처럼 보이기 때문에 희망이 산재 해있는 두려움과 탐욕에 빠져들게된다. 많은 이슈에서 가치 평가는 극단적이며 가치 투자자들은 오랫동안 편재하고 있습니다. 천천히 그러나 확실하게 감정이 변하기 시작하지만, 강력하게 부정적인 지정 학적 사건이나 극도로 나쁜 경제 소식에 의해 가속화되면 이러한 전환이 신속하게 일어날 수 있습니다. 이익을 위해 팔지 못하는 사람들은 손익분기 또는 소액 손실에 대비합니다.

그림 1 : 투자주기의 4 단계

주기의 네 번째이자 마지막 단계는 여전히 직위를 유지하는 사람들에게 가장 고통 스럽습니다. 많은 사람들은 투자가 돈을 지불 한 것보다 떨어 졌기 때문에 많은 돈을 벌었습니다. 해적이 넘어져서 황금 막대를 움켜 쥐고, 구출의 헛된 희망을 버리지 않기 위해 행동했습니다. 시장이 50 % 이상 급락 한 경우에만 유통 또는 조기 말기 단계에서 구매 한 많은 사람들이 포기하거나 항복합니다. 불행히도, 이것은 초기 혁신가들에게 밑바닥이 임박했다는 신호와 구매 신호입니다. 그러나 아아, 다음 축적 단계에서 감가 상각 된 투자를 구매하고 다음 인상을 즐기는 것은 새로운 투자자입니다.

한주기는 문제의 시장과보고있는 시간대에 따라 몇 주에서 몇 년까지 지속될 수 있습니다. 5 분 막대를 사용하는 하루 상인은 하루에 4 회 이상의 완전한 사이클을 볼 수 있지만 부동산 투자자에게는주기가 18-20 년 지속될 수 있습니다.

그림 2 : 1998 년 말에서 2004 년 초반까지 다양한 시장 단계와 10 주 (자주색 선) 및 50 주 (주황색 선) 이동 평균이있는 소형 단계의 1주기를 보여주는 응용 재료 (AMAT)의 주간 차트.

순환 현상의 가장 좋은 예 중 하나는 주식 시장, 부동산, 채권 및 원자재에 대한 4 년 선거주기의 영향입니다. 이 사이클에 관한 이론은 경제 제재는 일반적으로 대통령의 임무의 첫 2 년 동안 이루어진다 고 말합니다. 선거가 가까워 질수록 행정부는 경제를 자극하기 위해 할 수있는 모든 일을하는 습관을 가지고있어서 유권자들이 일자리와 경제 복지에 대한 여론 조사에 나설 수 있습니다.

이자율은 일반적으로 선거 년도에 더 낮기 때문에 경험 많은 모기지 중개인과 부동산 중개인은 고객이 선거 직전에 모기지를 예약하도록 고객에게 조언합니다. 이 전략은 지난 16 년 동안 아주 잘 진행되었습니다. 주식 시장은 1996 년과 2000 년 선거에서 분명히 그러했듯이, 지출 증가와 선거로 이끄는 금리 하락으로 이익을 얻었습니다. 대통령이 경제에 대해 행복하지 않다면 조지 부시 미 대통령이 1992 년에 힘든 방법을 배웠던 것처럼 여론 조사에 갈 확률이 희박하지 못하다는 것을 알고있다.

항상 명확한 것은 아니지만 모든 시장에서 사이클이 존재합니다. 똑똑한 돈의 경우 누적 단계는 가치가 떨어지는 것을 멈추고 나머지는 여전히 약세이기 때문에 매수 단계입니다. 이 유형의 투자자들은 또한 당시의 공통된 시장 감정에 반대하기 때문에 contrarians라고 부릅니다. 이 같은 사람들은 시장이 포물선 또는 구매 절정으로 알려진 마크 업의 최종 단계로 진입하면서 판매합니다. 이것은 가치가 가장 빠르게 오르고 감정이 가장 완고 할 때입니다. 시장이 반전 할 준비를하고 있음을 의미합니다.

시장주기의 각기 다른 부분을 알고있는 똑똑한 투자자는 이익을 얻기 위해 더 많은 것을 활용할 수 있습니다. 그들은 또한 최악의시기에 속아 넘어갈 가능성이 적습니다. (시장 회복 이득을 놓치지 않기 위해 시장에 어떻게 다시 참여할 수 있습니까? 웅장한 시장으로 곰을 타기에서 알아보십시오.)

Quantstrat의 FOMC주기 트레이딩 전략.

다음 주에 열릴 예정이었던 FOMC 회의가 열리기 때문에 Cieslak, Morse 및 Vissing-Jorgensen의 FOMC주기에 대한 잘 알려지지 않은 작업 보고서를 발표하는 것이시의 적절하다고 생각했습니다 ( 현재 2014 년 6 월 초안). 주요 결과는 다음과 같습니다.

지난 20 년 동안 재무부 채권에 대한 주식의 평균 초과 수익은 Federal Open Market Committee 회의주기에 비해 격주로 나타납니다. 이 20 년 기간 동안의 주식 프리미엄은 FOMC 사이클 타임에 0, 2, 4, 6 주 만에 전적으로 얻었으며 FOMC가 예정된 하루 전날부터 0 주였습니다.

이 게시물에서 우리는 순환 패턴을 재현하고 경제적 중요성에 대한 주장을 테스트하기 위해 거래 전략을 다시 테스트 할 것입니다. 또 다른 목적은 트레이딩 시스템 및 시뮬레이션 구축을 위해 R 패키지 Quantstrat을 평가하는 것입니다. & # 8221;

저자는 1994 년부터 2013 년까지 20 년간의 초과 수익 데이터를 사용했지만 1994 년부터 2015 년 3 월까지 S & amp; P500 ETF (SPY) 데이터와 FOMC 날짜를 사용합니다 (이전 게시물의 returnandrisk / 2015 / 01 /fomc-dates-full-history-web-scrape. html).

2014 년에 발표 된 이후 샘플 데이터가 많지 않으므로 모든 데이터를 사용하여 패턴을 감지 한 다음 거래 비용이 경제적 중요성에 미치는 영향을 확인하기 위해 진행합니다 하나의 가능한 FOMC 사이클 거래 전략

FOMC주기 패턴.

아래 도표와 표는 CYSILAK 외 FOMC주기에 대한 주간 패턴을 SPY 5 일 반품시에 명확하게 보여줍니다. 이는 평일 (예 : 일 수에 공휴일이 있음)을 기준으로하며, 0 일은 예정된 FOMC 발표 일 (즉, 하루 -1) 전날부터 시작됩니다. 홀수 주 (주 -1, 1, 3, 5)는 낮고 대부분 약간 약간 부정적인 반면 짝수 주 (주 0, 2, 4, 6 주)의 결과는 양수입니다.

FOMC Week, Days & amp; 단계.

경제적 중요성 : Quantstrat를 이용한 FOMC주기 트레이딩 전략.

이 섹션에서는 패턴의 경제적 중요성에 대한 주장을 테스트하기 위해 R Quantstrat 패키지를 사용하여 거래 전략을 수립 할 것입니다. 참고로, Quantstrat은 여전히 ​​개발 중입니다. & # 8221; 따라서 CRAN에서는 사용할 수 없지만 개발 웹 사이트에서 다운로드해야합니다. 그럼에도 불구하고 시간이 지났으며 백 테스팅 작업까지 진행되어야합니다. & # 8230;

논문의 주요 결과와 위의 표는 높은 단계가 더 수익성이 높다는 것을 확인했기 때문에 SPY를 몇주 (주 0, 2, 4, 6 주)에 구매하는 장기 전략 만 백 테스팅합니다. 5 일 동안 만 보유하고 구매 및 보유 전략과 비교합니다. 또한 거래 비용이 전체 수익에 미치는 영향을 살펴 보겠습니다.

주목해야 할 몇 가지 사항 :

우리는 모든 거래에 대해 100 %의 자기 자본을 사용합니다. 이것은 트레이딩 시스템을 개발하는 데는 최적이 아니지만, 100 % 할당 된 구매 및 유지 전략과 쉽게 비교할 수 있습니다. 실행 비용 (커미션 및 미끄러짐 포함)을 5 베이시스 포인트 (0.05 %)로 가정하고 $ 100,000 구매 / 매도 신호가 발생하는 당일에 실행됩니다. 불행하게도, Quantstrat는 이것을 즉시 사용할 수 없으므로 해킹을해야합니다. 즉, 신호를 시간상으로 앞으로 이동시키는 사용자 정의 표시기 기능입니다 (위의 "get. fomc. cycle"기능 참조). )

다음은 거래 비용에 대해 5 베이시스 포인트를 사용하고 수동 구매 및 유지 전략 (거래 비용 전후)과의 비교를 통해 거래 전략에 대한 결과 성과 지표입니다.

거래 전략의 요약 성과.

무역 통계.

월간 수익.

벤치 마크 구매 및 보류 전략의 성과 요약.

Buy and Hold와의 거래 전략 비교 (거래 비용 전)

Trading Strategy와 Buy and Hold 비교 (거래 비용 후)

결론.

FOMC주기 패턴.

우리는 SPY 데이터, la Cieslak, Morse 및 Vissing-Jorgensen을 사용하여 FOMC주기에 걸쳐 격주 패턴을 명확하게 볼 수있었습니다.

경제적 중요성 : FOMC 사이클 트레이딩 전략.

거래 비용이 발생하기 전에는 몇 주 안에 SPY를 구입하고 5 일간 보유하는 전략만으로도 비슷한 결과를 재현 할 수있었습니다. 우리의 경우, 이 전략은 약 2 %의 p. a를 추가했습니다. 수익을 매수하고 유지하며 변동성을 30 % 줄 였고 샤프 비율을 0.47에서 0.82로 70 % 올렸다.

그러나 실행 비용면에서 합리적인 5 베이시스 포인트 (0.05 %)를 허용 한 후 연간 수익률은 구매 전략 (9.15 %)에서 8.55 %로 떨어집니다. 변동성이 낮기 때문에 리스크 조정 성과가 현재 30 % (Sharpe ratio 0.62)에 불과하다는 것을 의미합니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

실행 비용 (중개 및 미끄러짐)은 거래 시스템 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 경제적 인 중요성을 주장 할 때 중요한 테이크 어웨이는 그들에 대한 설명에 명시 적이어야합니다. 거기 밖으로 많은 backtests가 없다는 & # 8230;

Quantstrat.

Quantstrat 패키지에는 약간의 학습 곡선이 있지만 일단 익숙해지면 견고한 백 테스팅 플랫폼이됩니다. 또한 최적화 및 워크 포워드 테스트와 같은 다른 기능도 있습니다.

내가 가지고있는 주된 문제는 그 날에 신호를 받으면 하루 종일 실행하도록 네이티브 방식으로 허용하지 않는다는 것이다. 해킹을해야한다. 이것은 TradeStation, MultiCharts, NinjaTrader 및 Amibroker (아마도 MatLab도 가능)와 같은 다른 소프트웨어에 불리한 점이 있습니다. 개발자들이 gReat 패키지의 채택률을 높일 수 있기를 희망합니다.

10 개의 댓글 :

이것은 퀀트 스트랩이 "해킹"을 요구하는 버그가 아닌 기능입니다. 신호와 동일한 타임 스탬프로 실행할 수 있습니다. 신호를 생성하는 동시에 주문을 입력 할 수 있다고 가정하는 것은 잠재적으로 매우 위험합니다.

댓글 주셔서 감사합니다. 문제의 핵심은 가격 기반과 시간 기반 항목 / 종료 여부입니다. 가까운 가격 기반 신호를 닫을 때 실행할 수 있다고 가정하면 부정적 예측에 대한 잠재력에 대해 동의하십시오. 이는 실시간으로 지표를 계산함으로써 생산 단계에서 완화 될 수 있지만 (전략이 모든 개발 백 테스트를 통과했다고 가정 할 때).

신호를 생성하는 방법은 신호를 생성하는 데 사용 된 것과 동일한 타임 스탬프로 실행할 수 없다는 사실을 변경하지는 않습니다. 프로덕션 환경에서 실시간으로 지표를 계산하면 문제가되지 않습니다. 여전히 0이 아닌 계산 시간이 있습니다. 몇 마이크로 초 정도 걸리는 경우에도 여전히 동일한 타임 스탬프가 아닙니다.

옵션이 존재한다는 사실을 잘 알고 있지만 Quantstrat가 여전히 많이 개발되고 있으며 그러한 사용을 방해하고 싶다는 점에 유의하십시오.

내 요점은 여전히 ​​유지됩니다. 현실적인 시뮬레이션 환경은이를 반영해야합니다. MOC 명령을 실행하기 전에 세션을 종료해야합니다.

분명한 것은, 이 전략을 위해서는 어떤 거래가 일어나기 전에 신호가 미리 잘 알려지기 때문에 (물론 나쁜 공정이나 위험한 것도 아닙니다) 분명합니다. 나는 이것이 일반적인 경우는 아닐 수도 있다는 것에 동의한다. 따라서 이전에 개인적으로 하나의 숙제를해야한다는 의견.

이것은 나의 마지막 코멘트가 될 것입니다. 마지막 단어를 가지고 자유롭게 느껴보십시오.

귀하의 의견에 감사드립니다. 매우 감사.

이 의견은 작성자가 삭제했습니다.

차트를보고 있으면, fomc 수익이 시장 건강의 전방 지표로 사용될 수 있는지 궁금합니다. fomc 곡선이 정상적인 SPY 수익률을 능가하기 시작할 때와 같이 보입니다. 시장은 급락하고 있습니다. 저조한 그래프에서 시장의 나쁜 행동을 선행하거나 뒤 따르는지 여부는 알 수 없습니다. 그래서 나는 그것을 가능성으로 제시하려고 생각했다.

Quantstrat의 FOMC주기 트레이딩 전략.

다음 주에 열릴 예정이었던 FOMC 회의가 또 다시 시작될 예정이어서 Cieslak, Morse 및 Vissing-Jorgensen (2014 년 6 월 현재 초안)의 "FOMC주기에 대한 주식 반환"이라는 잘 알려지지 않은 작업 보고서를시의 적절하게 반영 할 것으로 생각했습니다. . 주요 결과는 다음과 같습니다.

지난 20 년 동안 재무부 채권에 대한 주식의 평균 초과 수익은 Federal Open Market Committee 회의주기에 비해 격주로 나타납니다. 이 20 년 기간 동안의 주식 프리미엄은 FOMC 사이클 타임에 0, 2, 4, 6 주 만에 전적으로 얻었으며 FOMC가 예정된 하루 전날부터 0 주였습니다.

이 게시물에서 우리는 순환 패턴을 재현하고 경제적 중요성에 대한 주장을 테스트하기 위해 거래 전략을 다시 테스트 할 것입니다. 또 다른 목적은 R 패키지 Quantstrat를 "거래 시스템 및 시뮬레이션 구축을 위해"평가하는 것입니다.

저자는 1994 년부터 2013 년까지 20 년간의 초과 수익 데이터를 사용했으나 1994 년부터 2015 년 3 월까지 S & P500 ETF (SPY) 데이터와 FOMC 날짜를 사용합니다 (이전의 postand returnandrisk / 2015 / 01 / fomc-dates - full-history-web-scrape. html).

2014 년에 발표 된 이후 샘플 데이터가 많지 않기 때문에 모든 데이터를 사용하여 패턴을 감지 한 다음 거래 비용이 경제적 인 측면에 미치는 영향을 확인합니다 가능한 FOMC 순환 거래 전략.

FOMC주기 패턴.

아래 도표와 표는 CYSILAK 외 FOMC주기에 대한 주간 패턴을 SPY 5 일 반품시에 명확하게 보여줍니다. 이는 평일 (예 : 일 수에 공휴일이 있음)을 기준으로하며, 0 일은 예정된 FOMC 발표 일 (즉, 하루 -1) 전날부터 시작됩니다. 홀수 주 (주 -1, 1, 3, 5)는 낮고 대부분 약간 약간 부정적인 반면 짝수 주 (주 0, 2, 4, 6 주)의 결과는 양수입니다.

FOMC Week, Days & Phase의 반환 표.

경제적 중요성 : Quantstrat를 이용한 FOMC주기 트레이딩 전략.

이 섹션에서는 패턴의 경제적 중요성에 대한 주장을 테스트하기 위해 R Quantstrat 패키지를 사용하여 거래 전략을 수립 할 것입니다. 참고로, Quantstrat는 "여전히 무거운 개발 단계"이므로 CRAN에서는 사용할 수 없지만 개발 웹 사이트에서 다운로드해야합니다. 그럼에도 불구하고, 그것은 한동안 주변에 있었고 그것은 backtesting 작업까지해야합니다 ...

이 논문의 주된 결과와 위의 표를 보면 상향 조정이 더 수익성이 있음을 확인하고, SPY를 몇주 (주 0, 2, 4, 6)에 구입하고 5 일 구매 및 보유 전략과 비교하십시오. 또한 거래 비용이 전체 수익에 미치는 영향을 살펴 보겠습니다.

주목해야 할 몇 가지 사항 :

우리는 모든 거래에 대해 100 %의 자기 자본을 사용합니다. 이것은 트레이딩 시스템을 개발하는 데는 최적이 아니지만, 100 % 할당 된 구매 및 유지 전략과 쉽게 비교할 수 있습니다. 실행 비용 (커미션 및 미끄러짐 포함)을 5 베이시스 포인트 (0.05 %)로 가정하고 $ 100,000 구매 / 매도 신호가 발생하는 당일에 실행됩니다. 불행히도, Quantstrat는 이것을 즉시 사용할 수 없으므로 우리는 해킹을해야합니다 - 신호를 시간상으로 앞으로 이동시키는 사용자 정의 표시기 기능 (위의 "get. fomc. cycle"기능 참조)

다음은 거래 비용에 대해 5 베이시스 포인트를 사용하고 수동 구매 및 유지 전략 (거래 비용 전후)과의 비교를 통해 거래 전략에 대한 결과 성과 지표입니다.

거래 전략의 요약 성과.

무역 통계.

월간 수익.

벤치 마크 구매 및 보류 전략의 성과 요약.

Buy and Hold와의 거래 전략 비교 (거래 비용 전)

Trading Strategy와 Buy and Hold 비교 (거래 비용 후)

결론.

FOMC주기 패턴.

우리는 SPY 데이터, la Cieslak, Morse 및 Vissing-Jorgensen을 사용하여 FOMC주기에 걸쳐 격주 패턴을 명확하게 볼 수있었습니다.

경제적 중요성 : FOMC 사이클 트레이딩 전략.

거래 비용이 발생하기 전에는 몇 주 안에 SPY를 구입하고 5 일간 보유하는 전략만으로도 비슷한 결과를 재현 할 수있었습니다. 우리의 경우, 이 전략은 약 2 %의 p. a를 추가했습니다. 수익을 매수하고 유지하며 변동성을 30 % 줄 였고 샤프 비율을 0.47에서 0.82로 70 % 올렸다.

그러나 실행 비용면에서 합리적인 5 베이시스 포인트 (0.05 %)를 허용 한 후 연간 수익률은 구매 전략 (9.15 %)에서 8.55 %로 떨어집니다. 변동성이 낮기 때문에 리스크 조정 성과가 현재 30 % (Sharpe ratio 0.62)에 불과하다는 것을 의미합니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

실행 비용 (중개 및 미끄러짐)은 거래 시스템 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 경제적 인 중요성을 주장 할 때 중요한 테이크 어웨이는 그들에 대한 설명에 명시 적이어야합니다. 밖에있는 많은 백 테스팅이 있습니다.

Quantstrat.

Quantstrat 패키지에는 약간의 학습 곡선이 있지만 일단 익숙해지면 견고한 백 테스팅 플랫폼이됩니다. 또한 최적화 및 워크 포워드 테스트와 같은 다른 기능도 있습니다.

내가 가지고있는 주된 문제는 당신이 그 날의 가까운 날에 신호를받을 때 당신이 매일 닫히는 것을 네이티브하게 허용하지 않는다는 것입니다. 당신은 해킹을해야합니다. 이것은 TradeStation, MultiCharts, NinjaTrader 및 Amibroker (아마도 MatLab도 가능)와 같은 다른 소프트웨어에 불리한 점이 있습니다. 개발자들이 gReat 패키지의 채택률을 높이는 데 도움이되기를 바랍니다.

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